Szajna Galeria została otwarta w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie 13 marca 1997 roku podczas obchodów 75-lecia urodzin i 50-lecia pracy twórczej artysty – malarza i grafika, którego sztukę prezentowano na Biennale w Wenecji i Sao Paulo.
– Józef Szajna miał sentyment do rodzinnego miasta – mówi „Rzeczpospolitej" Krzysztof Motyka, opiekun galerii. – Często tu przyjeżdżał, zwłaszcza w ostatnich latach. Wykładał też w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania. Kiedyś noszono się z zamiarem oddania mu całej kamienicy na galerię. Ale władze miasta się zmieniały i ten pomysł upadł. I wtedy, za dyrekcji Bogdana Cioska, Teatr im. Siemaszkowej zaproponował stworzenie galerii pod własnym dachem. Jubileuszowi i otwarciu galerii towarzyszył pierwszy publiczny pokaz ostatniego spektaklu Szajny „Deballage", który powstał w Rzeszowie. Oficjalną premierę miał trzy miesiące później, 21 czerwca, na scenie Teatru im. Wandy Siemaszkowej.